EURUSDに相応しいポートフォリオ(相関が小さい通貨)とは？
過去14年のヒストリカルデータを分析しました。
対象
EURUSD、USDJPY、EURJPY、AUDJPY、GBPAUD、GBPJPY
項目
１）相関係数
4時間足終値/14年間(2009-2022)
4時間足終値/3年間(2020-2022)
２）平均値動き
4時間足/14年間(2009-2022)
結果
１）相関係数
AUDJPY、GBPAUDがまずまずかな。
予想通り、USDJPYは大きな相関でした。
2)平均値動き
AUDJPY、GBPJPYが大きい値動きでした。続いて、GBPAUD、EURJPY。
まとめ
EURUSDに相応しいポートフォリオは、AUDJPY、GBPAUDかな。
スプレッドに耐えれるEAができれば、GBPJPYでもいいかも。
問題は、1ポジション/低DDの理想のEAを作成できるかどうか。
これが難しいのですが、挑戦のし甲斐があります。
2023年のテーマです。
