複数EA FREEMAN USDJPY M5 稼働

現在、「KING GODZILLA EURUSD M15」を稼働させておりますが、リスク低減のためには、複数EA稼働が大事です。
必ずしも、EURUSDと相性はいいと言えるわけではございませんが、「FREEMAN USDJPY M5」を稼働させます。

セッティング完了そして伝説へ
現在使用しているブローカーでサブ口座を作り、セッティング完了しました。
10万円の軍資金でスタートさせます。
一応、私のロジックでは、同時稼働で月ベースでの勝率は79%となります。
つまり、5か月稼働していたら、4か月は勝利しているということです。
それを信じで伝説を作ります。

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1)KING GODZILAA EURUSD M15のスタッツ
勝月数   130  76%
負月数     38
合計月数  168

2)FREEMAN USDJPY M5のスタッツ
勝月数   116  69%
負月数     52
合計月数  168

3)上記2EA合成のスタッツ
勝月数   132  79%
負月数     36
合計月数  168

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ポートフォリオを考慮した新規EA開発 GBPJPY編

複数EA稼働でのリスク低減目的において、EURUSD、USDJPYの同時稼働は必ずしも適した組み合わせではございません
ヒストリカルデータから、EURUSDにおいては、AUDJPY、GBPAUD、GBPJPYが比較的相応しい組み合わせと捉えました。

その後、上記3通貨ペアで、EA制作着手を試みました。
どうしても、素人の私にとっては、トレンドフォローのロジックアイデアしかなく、これら3通貨ペアの中では、GBPJPYが比較的作りやすい通貨ペアとなりました。

正月の休みを利用して、シンプルロジックでトライしてきました。
思想は、「1ポジション」、「利大損小」、「低ドローダウン」、「100回エントリー/年」です。

まだ、「えいやー」って感じです。

<条件>
通貨:GBPJPY
測定期間:2007~2022年
ロット:0.1

<結果>
PF:まずまず
エントリー回数:まずまず
ドローダウン:かなり大きい ⇒ 半分くらいにしたい

<課題>
ドローダウンを800ドル以下にしたい。

利大損小ロジックではかなり難しい課題ですが、知恵を絞っていきます。


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複数EA 同時稼働による安定化実現?

1ポジションEAは、ロスカットを避けて安定した利益を確保できる利点がある一方で、長期間の停滞(ドローダウン)があるのが難点です。
そこで、複数EAを稼働させ、長期間のドローダウンを避けることが大事となります。

現在、EURUSD、USDJPYでのEAは完成しておりますが、残念ながら、これら2つの通貨ペアは相関性が大きく、勝つときは同時に勝つ、負けるときは同時に負ける、です。
AUDJPY、GBPAUD、GBPJPYで第3の柱となるEAを探索中ですが、そう簡単にできるものではございません。

KING GODZILLA EURUSD M15とFREEMAN USDJPY M5の合成
ここで、現在完成しているEURUSD、USDJPYのEAを同時稼働した場合のバックテスト結果を見てみました。
これも、Quant Analyzerで分析できます。

黄色:KING GODZILLA EURUSD M15
紫色:FREEMAN USDJPY M5
青色:上記2つのEAの合成

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あまり相性の良くない通貨ペアですが、幾分かはドローダウンは改善されているような感じです。

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1)KING GODZILAA EURUSD M15のスタッツ
勝月数   130  76%
負月数     38
合計月数  168

2)FREEMAN USDJPY M5のスタッツ
勝月数   116  69%
負月数     52
合計月数  168

3)上記2EA合成のスタッツ
勝月数   132  79%
負月数     36
合計月数  168

スタッツから分かりますように、若干ですが、停滞期は少なくなっていると思われます。
勝月数は2つ増えました。
また、利益を積み上げている期間は、明らかに停滞している期間より長いです。
精神的により安定方向へ向かうはずです。

これに第3のEAが加われば、きっと、楽しくなるはず!それを目指します。

年末に改良したEA

ようやくまとまった時間をもつことができ、EAの精度UPに取り組んできました。
私のポリシーとしては、「1ポジション/低ドローダウン/複数EA稼働」です。
複数の理想EAを複利機能を用いて回転させることです。

1)KING GODZILLA EURUSD M15
現在使用していたSUPER GODZILLAを改良し、KING GODZILLAを作成しました。
改良ポイントは、プロフィットファクター(PF)のアップと、ドローダウンの改善です。

期間:200901~202212 14年間
ロット:0.1
純益:17,832
PF:1.29
ドローダウン:613(4.57%)
エントリー回数:6,740
1回当たり利益:2.65

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2)FREEMAN USDJPY M5
FIREMANを改良し、FREEMANを作成しました。
改良ポイントは、プロフィットファクター(PF)のアップと、ドローダウンの改善です。

期間:200901~202212 14年間
ロット:0.1
純益:11,442
PF:1.30
ドローダウン:567(3.14%)
エントリー回数:2,577
1回当たり利益:4.44

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ともに、1ポジションながら、ドローダウンが小さいバックテスト結果です。
あくまでもバックテストですが、2023年はこれらを主軸として稼働させていきます。

それとは別に、AUDJPY、GBPAUD、GBPJPYで新規EA作成着手も開始しております。
最低3つのEAを回転させてみたいです。これが私の2023年のNew Year Resolutionです。