利大損小ロジックのEAは生き残れるのか？
<開発コンセプト>
FXの教科書には、トレードの基本は、利大損小の期待値が1より大きいトレードとあります。
しかし、自動売買(EA)では、利大損小の優良なEAはあまり目にしません。リピート系や利小損大のEAが大半です。
この理由は、きれいな右肩上がりになりづらい、つまり、ドローダウンが大きくなる、勝率が悪くなる、からであろうと推測します。このようなEAは、あまり見栄えが悪くいい印象を持ちません。
今回、比較的トレンドが見えやすいGBPJPY通貨ペアで、以下の概念でEA作成を実現しました。
利大損小、1ポジション、低ドローダウン、そこそこのエントリー回数をキーワードとして開発を進めてきました。
極力、不利なレンジ相場でのエントリーを抑え、トレンドをキャッチし、タイミングが合えば、爆益を狙うEAへと仕上げました。
＜特徴＞
- 4時間足でトレンド発生を見極め、5分足で最適なタイミングを模索しエントリーします。
- 調子が良ければ、300pipsを狙いに行きます。一方、不調の場合は120pipsでSL。
- 大きなトレンドが発生しなければ、内部ロジックで決済します。
- トレーリングストップ機能を使用し、爆益を狙いに行きます。(300pips以上)
- 複利機能もございます。
- TP300、SL120なので、スプレッドの影響は小さいと推測します。また、重要指標発表も恐れることはございません。
＜バックテスト結果＞
通貨：GBPJPY
測定期間：2009～2022年
ロット：0.1
PF： 1.40
エントリー回数：1,477
ドローダウン： 839(4.91%)
利益 13,398
この記事へのコメント