ポートフォリオの効果を定量的にみる

分散投資はリスク低減に役立つということは誰でもご存じです。

FXの自動売買においても当てはまると思います。

今回、自作の3つのEAでポートフォリオ効果を確認しました。

ポートフォリオの効果を定量的にみる

対象EA

・KING GODZILLA EURUSD M15

・FREEMAN USDJPY M5

・TRAVELER GBPJPY M5 (New)

実験①　ロット0.1/0.1　

・KING GODZILLA EURUSD M15　　DD　4.49　　　　Return/DD　29.54

・FREEMAN USDJPY M5　　　　　　DD　3.27　　　　Return/DD　22.20

・Portfolio　　　　　　　　　　　　　DD　2.20　　　Return/DD　40.93

2つのEA組み合わせだけでもドローダウンは大幅改善していることがわかります。

実験②　ロット0.1/0.1/0.1

・KING GODZILLA EURUSD M15　　DD　4.49　　　　Return/DD　29.54

・FREEMAN USDJPY M5　　　　　　DD　3.27　　　　Return/DD　22.20

・TRAVELER GBPJPY M5　　　　　　DD　4.44　　　　Return/DD　18.41

・Portfolio　　　　　　　　　　　　　DD　1.72　　　　Return/DD　47.37

3つのEA組み合わせになると、さらにドローダウンは改善していることがわかります。

実験③　ロット0.1/0.05/0.05

・KING GODZILLA EURUSD M15　　DD　4.49　　　　Return/DD　29.54

・FREEMAN USDJPY M5　　　　　　DD　1.84　　　　Return/DD　22.32

・TRAVELER GBPJPY M5　　　　　　DD　2.80　　　Return/DD　17.55

・Portfolio　　　　　　　　　　　　　DD　1.54　　　　Return/DD　51.68

メインEA、サブEAを区別し、3つのEA組み合わせにさせると、さらにドローダウンは改善します。Return/DD率も驚異的な数字になります。

まとめ

改めて定量的にポートフォリオ効果を見ると、リスクは明確に減ることが確認されました。

現在、リアル口座で運用している投資配分を見直し、最適化しようと思っております。