５本目販売 祝！
購入者様ありがとうございます。
久々の販売です。
現在、バックテスト以上のパフォーマンスを示しております。
引き続き、いいパフォーマンスを期待して皆でHappyになりたいです。
リアルトレード実績
祝！ 5本目
ポートフォリオの投資配分について考える
ポートフォリオの投資配分について考える
自動売買EAにおいて、複数EA稼働でポートフォリオ図ることの大事さは理解します。
問題は、その投資配分をどのようにするかである。
リアルトレード開始して２か月ほど経ちました。
その間、KING GODZILLAとFREEMANの投資配分は1：１で行ってきました。
絶好調のKING GODZILLAと絶不調のFREEMANは対局であり、トータル収支はやや負けでした。
調子のいいEAの投資比率を上げて、悪いEAの比率を下げることも王道であることを理解しますが、この比率変更は「裁量」であるために躊躇しました。裁量により、感情をEAのトレードに移入したくありませんでした。
その一方で、いかなる優秀なEAでも好不調は必ず存在し、それを的確に見極めることが大事であると多くの方も意見しております。
私もそれを素直に受け止めて、投資配分を常に見直すことにしました。
ですが、この投資配分も一定のルールを定める必要があります。
定常モード
KING GODZILLA 50％
FREEMAN 35％
TRAVELER 15％
非定常モード①
KING GODZILLA 80％
FREEMAN 5％
TRAVELER 15％
いろいろなパターンがあるので、その都度最適配分は考えます。
いずれにしても、どんなに成績が悪いEAでも最小ロットでトレードし、調子を取る戻すタイミングを見極めようと思います。
ポートフォリオの効果を定量的にみる
分散投資はリスク低減に役立つということは誰でもご存じです。
FXの自動売買においても当てはまると思います。
今回、自作の3つのEAでポートフォリオ効果を確認しました。
ポートフォリオの効果を定量的にみる
対象EA
・KING GODZILLA EURUSD M15
・FREEMAN USDJPY M5
・TRAVELER GBPJPY M5 (New)
実験① ロット0.1/0.1
・KING GODZILLA EURUSD M15 DD 4.49 Return/DD 29.54
・FREEMAN USDJPY M5 DD 3.27 Return/DD 22.20
・Portfolio DD 2.20 Return/DD 40.93
2つのEA組み合わせだけでもドローダウンは大幅改善していることがわかります。
実験② ロット0.1/0.1/0.1
・KING GODZILLA EURUSD M15 DD 4.49 Return/DD 29.54
・FREEMAN USDJPY M5 DD 3.27 Return/DD 22.20
・TRAVELER GBPJPY M5 DD 4.44 Return/DD 18.41
・Portfolio DD 1.72 Return/DD 47.37
3つのEA組み合わせになると、さらにドローダウンは改善していることがわかります。
実験③ ロット0.1/0.05/0.05
・KING GODZILLA EURUSD M15 DD 4.49 Return/DD 29.54
・FREEMAN USDJPY M5 DD 1.84 Return/DD 22.32
・TRAVELER GBPJPY M5 DD 2.80 Return/DD 17.55
・Portfolio DD 1.54 Return/DD 51.68
メインEA、サブEAを区別し、3つのEA組み合わせにさせると、さらにドローダウンは改善します。Return/DD率も驚異的な数字になります。
まとめ
改めて定量的にポートフォリオ効果を見ると、リスクは明確に減ることが確認されました。
現在、リアル口座で運用している投資配分を見直し、最適化しようと思っております。
ポートフォリオを考慮した新規EA開発 GBPJPY編⑤
利大損小ロジックのEAは生き残れるのか？
<開発コンセプト>
FXの教科書には、トレードの基本は、利大損小の期待値が1より大きいトレードとあります。
しかし、自動売買(EA)では、利大損小の優良なEAはあまり目にしません。リピート系や利小損大のEAが大半です。
この理由は、きれいな右肩上がりになりづらい、つまり、ドローダウンが大きくなる、勝率が悪くなる、からであろうと推測します。このようなEAは、あまり見栄えが悪くいい印象を持ちません。
今回、比較的トレンドが見えやすいGBPJPY通貨ペアで、以下の概念でEA作成を実現しました。
利大損小、1ポジション、低ドローダウン、そこそこのエントリー回数をキーワードとして開発を進めてきました。
極力、不利なレンジ相場でのエントリーを抑え、トレンドをキャッチし、タイミングが合えば、爆益を狙うEAへと仕上げました。
＜特徴＞
- 4時間足でトレンド発生を見極め、5分足で最適なタイミングを模索しエントリーします。
- 調子が良ければ、300pipsを狙いに行きます。一方、不調の場合は120pipsでSL。
- 大きなトレンドが発生しなければ、内部ロジックで決済します。
- トレーリングストップ機能を使用し、爆益を狙いに行きます。(300pips以上)
- 複利機能もございます。
- TP300、SL120なので、スプレッドの影響は小さいと推測します。また、重要指標発表も恐れることはございません。
＜バックテスト結果＞
通貨：GBPJPY
測定期間：2009～2022年
ロット：0.1
PF： 1.40
エントリー回数：1,477
ドローダウン： 839(4.91%)
利益 13,398
ポートフォリオを考慮した新規EA開発 GBPJPY編④
ついに完成
昨年末から開発着手し、ついにGBPJPYの利大損小ロジックEAを完成させました。
複数EA稼働(ポートフォリオ)でのリスク低減を図ること期待したいです。
＜条件＞
通貨：GBPJPY
測定期間：2009～2022年
ロット：0.1
＜結果＞
PF： 1.40
エントリー回数：1,477
ドローダウン： 839(4.91%)
利益 13,398
2009年から2022年の間では、すべての年でプラスの利益を上げております。
